метод оптимизации Ньютона
Метод оптимизации Ньютона предназначен для решения многомерных задач локальной безусловной оптимизации. Метод относится, с одной стороны, к классу методов оптимизации k-го порядка, где k=2 (т.е. к классу методов оптимизации второго порядка), а с другой стороны - к классу детерминированных методов оптимизации. Одна итерация метода требует вычисления в текущей точке компонент вектора градиента минимизируемой функции, а также компонент матрицы Гессе в этой точке.