метод Монте-Карло
Метод Монте-Карло предназначен для решения многомерной задачи глобальной условной оптимизации, в которой область допустимых значений определяется как ограничениями типа равенств, так и ограничениями типа неравенств. Метод Монте-Карло относится к классу прямых стохастических методов поиска. Содержание одной итерации метода. 1. Генерация с помощью какого-либо программного генератора случайных чисел равномерно распределенных в интервале [0,1], всех компонент случайной точки Xr, принадлежащей множеству допустимых значений D. 2. Вычисление значения функции Ф(X) в этой точки. 3. Сравнение вычисленного значения Ф(Xr) с текущим минимальным значением минимизируемой функции Ф(X*) и принятие в качестве следующей текущей точки X* точки Xr, если Ф(Xr)<Ф(X*).