Рассмотрим задачу многокритериальной оптимизации

(1)

где — векторный критерий оптимальности, — частные критерии оптимальности (скалярные), — множество допустимых значений вектора варьируемых параметров.

Метод ε-ограничений относится к группе методов, основанных на сведении задачи многокритериальной оптимизации к однокритериальной многомерной задаче условной оптимизации.

В метод ε-ограничений в качестве скалярного критерия оптимальности используется самый важный из частных критериев оптимальности , а остальные частные критерии учитываются с помощью ограничений типа неравенств вида .

Дополнительной информацией в методе ε-ограничений является информация о номере самого важного из частных критериев , а также информация о максимально допустимых значения частных критериев .

Таким образом, в методе -ограничений вместо задачи (1) решается задача условной оптимизации со скалярным критерием оптимальности :

(2)

где

(3)

Метод ε-ограничений в значительной мере свободен от указанного выше недостатка метода весовых множителей в случае, когда множество не выпукло (см. рис. 1). На рис. 1 точка A₂ в данном методе является доступной.

Недостатком метода ε-ограничений является трудность выбора максимально допустимых значения частных критериев , которые гарантировали бы достижимость некоторого решения. Кроме того, жесткость ограничений далеко не всегда адекватна представлениям ЛПР (лица, принимающего решения) о наилучшем решении. Отметим также трудность построения в явном или неявном виде множества .